Pemodelan Optimisasi Investasi Portofolio Menggunakan Sistem Multi Agen

Abstract

Investment portfolio optimization is the key to maximizing gains and minimizing investment risk. Lately, researchers tend to use social behavioral approach to approximate the pattern of movement of the portfolio using evolutionary computing multi-agent systems. Researchers propose multi-agent system evolutionary algorithm which migrated at the level of shared trust, migrate, and sincerity. At each level represented by one agent at each level in the population. Portfolio investment decision is best obtained through a sequence of activities an agent believed, emigrated and earnestness that produces an optimal investment portfolio.

Optimisasi investasi portofolio merupakan kunci utama dalam memaksimalkan perolehan dan meminimumkan resiko investasi. Akhir-akhir ini para peneliti cenderung menggunakan pendekatan prilaku sosial untuk mendekati pola pergerakan nilai portofolio dengan menggunakan komputasi evolusi sistem multi agen. Peneliti mengusulkan algoritma hijrah evolusi multi agen yang dibagi pada level percaya, hijrah, dan kesungguhan. Pada masing-masing level diwakili satu agen pada masing-masing level dalam populasi. Keputusan investasi portofolio terbaik diperoleh melalui urutan kegiatan agen percaya, hijrah dan kesungguhan yang menghasilkan investasi portofolio yang optimal.