Estimasi Heterodkedastis Tak Liniear Model Deret Waktu

Abstract

Parameter estimation in a class of heteroscedastic time series models is investiga ted. The existence of conditional least-squares and conditional likelihood estimators is proved. Thei consistency and their asymptotic normality are established. Ker nel estimators of the noises density and its derivatives are defined and shown to be uniformly consistent. A simulation experiment conducted shows that the estimators perform well for large sample size.

Penaksiran parameter dalam model time series heteroskedastik yang diteliti. Eksi sistensi kuadrat-terkecil bersyarat dan estimator likelihood bersyarat dibuktiikan. Konsistensi dan normalitas asymptotiknya dipastikan. Estimator densitas dengan kernel dan derivatifnya didefenisikan dan ditunjukkan konsisten keseragamannya. Percobaan simulasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa estimator berkinerja dengan baik untuk ukuran sampel besar.