Metode Branch and Bound untuk Menyelesaikan Program Stokastik Integer dengan Adanya Resiko

Abstract

This thesis is addressed to develop branch-and-bound methods, that is to solve multi- stage stochastic integer programs with risk objectives which is related to wait-and-see problems which could be separated like risk neutral. All model classi ed to this is over- come by presenting a combination between branch-and-bound algorithm and relaxation of non-anticipativity and constraint branching along non-anticipativity subspaces.

Tesis ini bertujuan melakukan pengembangan pada metode branch-and-bound, yaitu dalam rangka menyelesaikan permasalahan multistage stochastic integer programs with risk dalam hubungannya dengan permasalahan wait-and-see yang dapat dipi- sahkan kedalam kasus seperti resiko netral. Model-model yang termasuk dalam kelas ini penyelesaiannya akan disajikan sebagai suatu kombinasi dari algoritma branch- and-bound dengan relaksasi non-anticipativity dan kendala percabang (constraint branching) sepanjang subspaces non-anticipativity.