Pendekatan Model Program Integer Campuran untuk Pemilihan Portofolio dengan Waktu Penghentian Optimal

Abstract

Most of the investment in practice are carried out without time certain horizons. There are many factors to drive investment to a stop. This research aims to help invertors using the optimal stopping time and to solve efecienty of the portfolio selection prob- lem with mixed interger programming model. We consider with the mixed interger programming model the probability that bankruptcy happens is minimize.

Sebagian besar investasi dalam praktik dilakukan tanpa kepastian waktu di masa datang. Banyak faktor yang mempengaruhi investasi berhenti. Penelitian ini bertu- juan untuk membantu investor memanfaatkan waktu optimal dalam berinvestasi dan menyelesaikan masalah pemilihan portofolio yang e sien dengan menggunakan pen- dekatan model program integer campuran. Dengan pendekatan program integer cam- puran diharapkan kebangkrutan dapat dihindari.