Implementasi Algoritma Long Short Term Memory dalam Memprediksi Harga Saham PT Telkom Indonesia

Abstract

Saham merupakan hak yang diperoleh seseorang terhadap suatu perusahaan melalui penyerahan modal secara keseluruhan ataupun sebagian. Laju perubahan saham sangat signifikan dan terbilang sangat cepat karena dapat berubah dalam hitungan detik. Naik atau turunnya saham adalah hal yang biasa terjadi, oleh sebab itu perlu dilakukan prediksi harga saham yang akurat untuk meyakinkan para investor dalam berinvestasi. Dalam penelitian ini dilakukan implementasi algoritma Long Short Term Memory untuk memprediksi harga saham PT Telkom Indonesia dengan menggunakan data historis saham, suku bunga, inflasi dan kurs rupiah tahun 2011 – 2021. Dari hasil pengujian menggunakan algortima Long Short Term Memory didapatkan hasil nilai MSE sebesar 0,212 dan RMSE sebesar 0,045 untuk train score dan MSE sebesar 0,165 dan RMSE sebesar 0,027 untuk test score.

Stocks are rights that are obtained by a person of a company through the delivery of capital in whole or in part. The rate of change in stocks is very significant and is considered very fast because it can change in seconds. The rise or fall of stocks is a common thing, therefore it is necessary to make accurate stock price predictions to convince investors to invest. In this study, the implementation of the Long Short Term Memory algorithm was carried out to predict the stock price of PT Telkom Indonesia using historical stock data, interest rates, inflation and the rupiah exchange rate in 2011 - 2021. From the test results using the Long Short Term Memory algorithm, the MSE value was 0.212. and RMSE of 0.045 for the train score and MSE of 0.165 and RMSE of 0.027 for the test score.